QKL123研究报告：资金情绪指标，一个量化择时的新参考

QKL123刚刚发布《资金情绪指标——一个量化择时的新参考》量化策略研究报告。研究发现，利用资金情绪指标均线交易策略，所得结果较为理想，多数均线组合可跑赢大盘。即使在大盘下行背景下，部分组合有着不俗的收益率，但会因交易平台和加密资产种类的不同而有较大差异。报告重点对Huobi、Binance和Coinbase 三家交易平台数据结果进行了对比。Binance BTC/USDT和Coinbase BTC/USD的多数均线策略量化结果有不俗的收益率。其中，Binance BTC/USDT的（30，150）和（60，120）两个均线组合的收益率高达50%以上，Coinbase BTC/USD的（30，120）均线组合的收益率接近40%。该研究基于加密资产市场的特点，利用高频数据计算的资金流相关指标，分析资金情绪指标等作为买卖信号的可行性。资金情绪指标（Funds Sentiment Index），简称FSI指标，为资金净流入与资金流总量比率的波动，是一个从资金面来反映市场情绪变化的指标。该指标的动态数据可在QKL123网站K线页面查看。