MakerDAO市商机器人续集

 空投币   2020-03-26 11:58   8908 人阅读  0 条评论
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鉴于市商机器人很多币友比较关注,之前说得不太够,还有提问的,为了解决一些疑惑,那还是继续聊下这个。

首先是关于做市策略的配置问题。这个先给大家道个歉,由于个人手误的原因,导致把官方提供bands.json配置文件写成了brands.json,不过这并不影响使用,明白有这么个json文件是用来配置市商策略的就好,改成啥名字都是可以的。这个文件是非常非常重要的,之前一笔带过了,想想现在还是有必要一起学习一下。先翻译一下官方理解bands配置原文:

bands配置文件直接关系到市商机器人如何工作。就像之前提到的,这些机器人持续在订单表中监控和调整它们的仓位,在同一时间还能维护多个band的买单和卖单。对于买和卖的band,机器人目标是至少是达成minAmount(最小数量)的开单。在这两种情况下,它们将要确保开单的价格停留浮动在minMargin(最小边界),maxMagin(最大边界)之间。当运行的时候,机器人在每个band用avgMargin(平均边界)来计算订单价格,下单达成平均的数量(avgAmount)。

只要订单价格保持在band设置的区间(如它在当前价格的minMargin,maxMargin范围内),机器人将保持他们打开并运行。如果一些订单偏离了band,他们既可能会进入另一个临近的band也可能超出所有的band。就后者来说,他们会直接取消掉。对于前者,机器人可以保持订单打开直到他们的数量在所进入的band设置的minAmount(最小数量),maxAmount(最大数量)之间。如果它超出最大数量,一些打开的订单将要被取消掉并且新的订单将被创建让总数量回到范围内。如果它小于了最小数量,新的订单也会创建到剩余的数量,因此band中订单的总数量还是会等于avgAmount(平均数量)。有些机器人会不不断地用gas燃料去取消订单(如:OasisDEX,EtherDelta以及0x)并在价格变化时创建新订单。gas燃料使用不仅可以通过设置边界和数量范围到足够的宽度来进行限制,还可以确保每个band之间总是相邻,以让他们的最小,最大数量范围叠接。(哈哈,咱的OKEx机器人不存在gas这种问题)

好了,以上是理论知识,好好理解吧。下面也有例子讲解,也是针对它案例的bands.json说的,bands.json有两个band,假设开始1个ETH等于10个DAI。

使用band1:

初始是要买30(avgAmount)个DAI,当前市场价格是0.1ETH一个DAI,通过计算price - (price * avgMargin) -> 0.1 - (0.1 * 0.01) -> 0.099,意思我们的机器人只会买0.099ETH价格的DAI。然后会用这个价格的去挂单,就是机器人说“我要0.099ETH价格买30个DAI,有没有人卖啊”。然后市场上有人有15个DAI急卖就按这个价出售了,机器人就给接到了,但是我们只完成了一部分啊,那么剩下就会还是按照那个价格挂着,等待成交。另外在卖方向机器人也会通过计算price + (price * avgMargin)挂单出售。

使用band2:

它这个例子好像跟上面没啥关联,说的是卖ETH的,老外的思维真是够跳的。假设一开始市场卖1个ETH价格在100DAI ,分两个挂单(5个ETH价格在101DAI,6个价格在102.5DAI)。然后开始假设ETH价格开始跌破到97.50DAI,开始启动band2工作了,机器人开始重置了,按照band1会挂单5ETH在98.4的价格卖,按照band2配置如果是按目前价格加上最高边界0.02的浮度卖,价格就变成了102.375,比之前的还高,所以会先计算最小边界,保持了band1中的第一个挂单,价格还是101DAI,取消之前的第二个挂单,按照band2的平均边界再开单,如价格99.937DAI ,维持挂单到平均数量。

最终开始的两个单变成了三个单:

Band 1 -> (5 ETH @ 98.475 DAI)

Band 2 -> (5 ETH @ 101 DAI)

Band 2 -> (1 ETH @ 99.837 DAI)

币友们不知看明白了没?评论区回复一下呗,有问题也烦请指正,我也只是大概清楚了一下。哈哈,技术人员活生生被逼成了金融人士,太难了。如果大家有更多兴趣的,可以私下拉我入群私聊哈。

继续说下订单速率限制的问题。案例里面是没设置,但也有设置的参考样例。

"buyLimits": [ { "period": "1h", "amount": 50.0 }, { "period": "1d", "amount": 200.0 }]

period就是时间段了,可以设置1小时(1h)或者1天(1d)这样的,当然数值可以改成你想要的,对应的amout就是订单成交的最大数额了,根据个人喜好设置吧,所以例子中的意思是一个小时内限制购买成交数额50的,然后一天内只能购买数额200的,超过这些限制,机器人罢工。

关于喂价方面,看是否下次再说。

至于问我用这个机器人是否能赚到钱,我还真不好说,因为我也只是研究,没有真正实战到真实环境去,毕竟做技术的还是穷得一B。照之前说的可以参考下传统市商,他们都是大户,资金雄厚,有赚有赔,长期来看都是比散户赚的。DeFi的思想只是给散户提供了个更公平的机会,至于散户愿不愿投入进来就更不好说了。如果有机构或者财团愿意去尝试并分享经验,没准可以给大家提供更多的实战经验。

最后提醒一下,市场有风险,本文只是个研究,不作为投资建议,请合理控制风险。

点赞就是对传教士最大的鼓励,谢谢支持。

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