熔断成常态,暴跌暴涨成常态,把交易员逼疯的节奏,比特币和美股和黄金的相关性如何?(数据说话)

 空投币   2020-03-24 07:32   6038 人阅读  0 条评论
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本文为“行动派AlphaBo”的第690号文。

点赞虽怡情,进化更重要。每天07:17,让我们一起跃迁,心动不如行动。


上周,写了一篇文章:

熔断!再熔断!八熔八耻?2020的波音会步雷曼后尘吗?极端行情,不要劝人抄底

为挽救疫情冲击下的美国经济,美国政府原计划在美国当地时间周日晚间通过的一项价值近2万亿美元(规模相当于美国GDP的10%)的救市计划。然而这项经济刺激计划却未能如期通过,谈判一时陷入僵局直接导致周一全球金融市场又一次陷入了“黑色星期一”的恐慌氛围之中。

市场暴跌,江总也开始调侃法币的旁氏本质了:


作为美股先行指标的指数期货再次大跌。3月23日美股三大股指期货低开后跌幅扩大,市场开盘即现暴动。美股期货跌超5%,触及下跌熔断限制,道指期货低开近千点。

对冲基金Crescat Capital首席投资官Kevin Smith近日表示,此前预计市场将从2月高位下挫56%,但随着疫情的逐步蔓延,这场刚刚开始的全球衰退的更合理目标是,从2月份的高点下跌至少74%,并达到最低点。Kevin Smith说到,“这场大清洗或才刚刚开始。”

昨日晚间,美联储宣布一系列帮助市场的新计划,包括不限量购买债券以保持借贷成本在低水平,并制定计划以确保信贷流向企业以及州和地方政府。

此外,美联储表示,将很快宣布“主街(Main Street)商业贷款项目”以支撑中小型企业贷款,为联邦中小企业局的措施提供补充,为企业债新设两个流动性工具。

市场马上给出了反应,美股和比特币同时上涨,不用指标也能看到两种目前相关性特别强。上午刚熔断,晚上又开始暴涨,市场这是要把交易员逼疯的节奏。

作为“中心化的政府”,为了挽救濒临危机的股市,应用了多种救市的工具来应对流动性危机。

比特币在危机中虽然也受到了流动性等问题冲击出现了同步下跌,但是从相对角度来看,这个诞生仅仅11年之久的“货币”已经在一定程度上通过了全球性危机的初步考验。而这在传统法币体系的概念中几乎是无法想象的。

为何最近需要关注美股,因为最近数字货币和美股的相关性越来越强。


从数据可以看出来,在今年1月份,比特币和S&P的相关性指数只有-0.14,而最近相关性指数已经飙升到0.1。

在斯皮尔曼等级相关系数中,价格相关性的取值范围为 -1 到 1。数值为 -1 表示两者为完全负相关;数值为 0 表示不存在相关性;数值为 1 则表示完全正相关。

BTC的价格大部分的历史记录中,一直独立于美国标准普尔 500 指数波动。但是,最近BTC与标准普尔 500 指数相关性越来越高。



美股暴涨暴跌也带动了比特币市场的暴跌。甚至一度超过了比特币和黄金的相关性。


虽然短期内政府的政策对市场有一定的影响力,不过,当“势能”形成的时候,该发生的一定会发生,任何措施只会暂缓危机的时间,不能影响危机的本质。

对于目前的市场,一切皆有可能发生:

别忘了三月初的时候,许多人还大肆宣称比特币不可能跌破7000美元关口,结果呢?比特币一度暴跌到了4000美元以下,所以没有什么是不可能的。

因此,密切关注比特币的下一个重大动向至关重要,尤其是在全球金融市场继续陷入低迷的情况下。


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