数据:随着隐含波动率的回调,ETH和BTC的相关性增强

 空投币   2020-03-24 06:40   5976 人阅读  0 条评论
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比特币和以太坊之间的相关性一直在上升,现在已经接近其2018年的历史最高点。根据Coin Metrics提供的数据,相关性历史高点于2018年7月达到0.8893,而2020年3月22日的相关值为0.8727。根据Skew数据,随着相关性的增加,ETH和BTC价差的隐含波动率出现了回调。ETH-BTC 1个月的ATM价差表明2月份波动性上升,当时BTC的价格在上涨,随后出现价格下跌。这个动荡的市场的高峰被认为是45%,但是,在2月21日之后波动性下降了。隐含波动率曾在3月12日比特币价格暴跌时达到峰值;然而,从那以后,它一直在向下移动。3月23日,ETH-BTC 1个月的ATM隐含波动率为10%,表明市场预期资产价格波动不大。另一方面,由于比特币出现了大幅波动,因此1个月的已实现波动率价差表明当前ETH-BTC的波动率保持在58%。3个月和6个月的ETH-BTC波动率价差表明,ETH和BTC之间的波动性不断增长。同时,以太坊与标准普尔(S&P)等股票的相关性变得越来越强。(AMBCrypto)

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